Consultor/a Quant Riesgo de Crédito

• Consultora Global Tier1
• Mas de 2 años de experiencia en modelos de riesgo de crédito (IRB y/o IFRS 9)

Líder global en servicios de consultoría, asesoramiento en transacciones y estrategia, legal y fiscal.

• Desarrollo, validación o auditoría de:
  
  
  
  • Modelos de riesgo de crédito para cálculo de requerimientos de capital (IRB): PD, LGD, CCF.
  
  
  • Modelos de riesgo de crédito para cálculo de provisiones (IFRS 9): PD, LGD, CCF, Maturity, Prepagos/ Amortización anticipada.
  
  
  • Motores de cálculo, tanto de requerimientos de capital como de provisiones.
  
  
  • Modelos macroeconómicos Forward-Looking, tanto para el cálculo de provisiones como para los ejercicios de estrés (stress test).
  
  
  • Modelos utilizados a efectos de ICAAP (Pilar 2).
  
  
  • Modelos de riesgo climático (ESG).
  
  
  
  


• Realización de Due Diligence sobre entidades/carteras objeto de adquisición.


• Desarrollo de modelos de pricing.


• Desarrollo de modelos de segmentación de clientes.


• Nueva definición de Default (NDoD).


• Modelización con metodologías avanzadas (Machine Learning).


• Análisis y asesoramiento sobre impactos de normativas relacionadas con riesgos financieros.


• Constante trato con stakeholders y reguladores, participación en presentaciones para audiencias relevantes, tanto a nivel cliente como a nivel interno, en un entorno internacional.

• Salario muy competitivo.


• Oportunidades de carrera y desarrollo profesional.


• Una organización que promueve la independencia, la excelencia, la innovación y el espíritu colaborativo.

• Formación en matemáticas, estadística, física, ingenierías u otras carreras técnicas con fuerte especialización cuantitativa.


• Mas de 2 años de experiencia en modelos de riesgo de crédito (IRB y/o IFRS 9).


• Nivel muy alto de inglés (hablado y escrito).


• Conocimiento de alguno de los siguientes paquetes: SAS, R, Python/PySpark.


• Deseable conocimiento o entendimiento de las implicaciones regulatorias: CRR/Basilea, IFRS 9.


• Se valorarán cursos de postgrado y cursos de especialización en técnicas de modelización, estadística y finanzas cuantitativas. También se valorará positivamente tener el certificado FRM o CFA.